宏观基本面%26动量视角：大类资产轮动量化策略体系-240828-中信建投

1. 报告编号：161587
2. 报告名称：宏观基本面%26动量视角：大类资产轮动量化策略体系-240828-中信建投
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：28 页
6. 预览页数：10
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-09-13
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告由中信建投证券股份有限公司提供，主要讨论了基于宏观基本面和动量视角的大类资产轮动量化策略体系。报告通过创新的ListMLE算法，构建宏观周期查询字典，并结合动量模块构造复合轮动策略。该策略自2017年以来表现出良好的年化收益，尤其在2019年以来年化收益显著，且每月均能选出当月表现最优的大类资产。报告还详细分析了基于ListMLE的宏观基本面策略和基于BBW_BIAS的动量因子，并探讨了它们在大类资产轮动策略中的应用。最后，报告给出了资产配置研究、分析师介绍、投资评级标准、一般性声明等详细信息，并强调报告内容不构成投资建议，投资者应自行承担投资风险。本报告版权归中信建投所有，未经许可，任何机构或个人不得擅自转发、复制或引用报告内容。

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