“学海拾珠”系列之一百七十三:基于端到端神经网络的风险预算与组合优化-20240104-华安证券

  1. 报告编号:21458
  2. 报告名称:“学海拾珠”系列之一百七十三:基于端到端神经网络的风险预算与组合优化-20240104-华安证券
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:15 页
  6. 预览页数:6
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-13
  9. 简介摘要: (原创分析) 本报告基于端到端神经网络的风险预算与组合优化,研究了基于神经网络在资产配置中的应用。分析师采用模拟数据和真实市场数据,通过无模型和有模型两种设置,展示了端到端神经网络在风险预算投资组合优化中的有效性。报告提出,在神经网络中集成预测和优化任务,通过随机门控机制过滤掉不希望持有的资产,能有效提升投资组合的表现并降低风险。分析师通过实证研究,验证了该模型在夏普比率、收益回撤比等方面的优势,并提示了潜在的投资风险。报告结论仅供参考,不构成任何投资建议,投资者需自行判断。同时,报告中的信息不构成任何形式的保证或承诺,投资者需承担投资风险。

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