“学海拾珠”系列之一百七十五：基于残差因子分布预测的投资组合优化-20240117-华安证券
- 报告编号：22086
- 报告名称：“学海拾珠”系列之一百七十五：基于残差因子分布预测的投资组合优化-20240117-华安证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：16 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 本报告基于残差因子分布预测的投资组合优化策略，提出了一种基于谱残差的新方法，旨在对冲市场共同因子的风险敞口，并提升投资组合的性能。报告通过比较原始收益、因子分析残差和谱残差在不同市场策略中的表现，验证了谱残差的有效性。此外，报告还引入了一种结合金融归纳偏差的神经网络架构，用于分布预测与投资组合构建。实验结果表明，所提出的方法在美国和日本市场上均取得了良好的性能，显著提高了投资组合的夏普比率，并减少了年化波动率。报告还提供了详细的投资评级说明和免责声明，提示投资者报告中的信息不构成投资建议，并强调报告内容的版权保护。
本报告共 16 页, 提供前 6 页预览. 无水印的全部内容, 请购买后下载查看, 谢谢您!
点赞
