金融工程周报：规模回撤，换手提升_中信期货
- 报告编号：255694
- 报告名称：金融工程周报：规模回撤，换手提升_中信期货
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：13 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 中信期货金融工程周报报告了最近一周Barra风格因子体系和算法因子体系中单因子的表现。报告发现，月换手率、季换手率、长期相对强度在Barra风格因子体系中表现最佳，而alpha006、alpha032、alpha046在算法挖掘/机器学习因子体系中表现最佳。此外，报告还按中信一级行业分类，分析了Barra风格因子和算法挖掘/机器学习体系因子的表现，并探讨了单因子在时间序列上的表现。报告还包含附录，包括Barra风格因子体系和算法挖掘/机器学习因子体系的构建方法，以及单因子评价方法。报告免责声明指出，报告内容仅供参考，不构成投资建议，且中信期货不对报告内容承担任何责任。
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