量化多因子选股系列（六）：中银量价与基本面因子复合系列（II）：价值掘金因子-20240305-中银证券

1. 报告编号：24412
2. 报告名称：量化多因子选股系列（六）：中银量价与基本面因子复合系列（II）：价值掘金因子-20240305-中银证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：23 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-13
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告是中银国际证券股份有限公司对金融工程领域中证券研究报告的总量点评。报告基于对中国银行证券量化多因子选股系列的研究，特别关注了价值掘金因子的构建与回测结果。价值掘金因子通过定量刻画股票估值偏离基本面的错误定价程度，并结合市场定价修正效率，构建深度价值类因子。在沪深300、中证500、中证1000、中证全指成分股为样本的回测中均能稳定获取显著超额收益。报告还详细分析了基本面错误定价因子和市场定价效率因子的构建与测试，以及复合因子测试与分析。报告通过图表展示了价值掘金因子的构建理念、成分设计、回测表现以及与其他因子的对比。报告最后进行了风险提示，并提供了披露声明、评级体系说明、风险提示及免责声明。中银国际证券股份有限公司建议特定客户参考使用本报告，并提示个人客户不得直接依据报告作出投资决策。

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