衍生品策略周报_中投证券

行研报告 2 2024-11-12 0 worker

报告编号：171674
报告名称：衍生品策略周报_中投证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：7 页
预览页数：3
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-16
简介摘要: (原创分析) 以下是文本的主要内容，已经排除免责条款等行政性、流程性内容，重点提取了关于衍生品策略周报的信息：衍生品策略周报由中国中投证券财富研究部主办，提供独家期货及期权投资策略。一、期市回顾：上周市场小幅盘升，在3300点上下震荡，成交量在低位保持平稳，临近年底，市场观望气氛愈加浓厚，入市意愿不足。供气供热、家用电器、农业、医药等板块相对较强。市场盘整已丽，多空相对均衡，大盘短期内仍将维持横盘整理。二、期权交易策略：市场小幅盘升，短期可能持续横盘整理。打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。中国社科院报告预计明年我国GDP增长率为6.7%。预计2017年中国经济增长6.8%左右，增速比上年增加0.1个百分点。建议采取碟式策略：买入一份行权价较低（K1）的认购期权和一份行权价较高（K3）的认购期权，卖出两份行权价为K2的认购期权。三、期权行情回顾与分析：截至12月22日收盘，上证50报收2880.77，上涨2.15%。期权成交与持仓分析方面，50ETF期权总成交181万张，总成交量环比下降8%。涨跌幅方面，50ETF购12月2.90上涨102.6%，涨幅最大。波动率方面，标的证券50ETF近两年的历史波动率区间为【12%，60%】，认购期权隐含波动率9.6%，认沽期权隐含波动率8.4%。看涨、看跌期权波动率均有所下降。四、投资评级定义、研究团队简介等附加信息。最后，报告提供了中国中投证券有限责任公司财富研究部的相关信息和联系方式，并声明免责条款。以上为衍生品策略周报的主要内容总结。