量化策略专题：商品期货配对交易系列（一）配对交易的理论_华泰期货

1. 报告编号：179278
2. 报告名称：量化策略专题：商品期货配对交易系列（一）配对交易的理论_华泰期货
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：10 页
6. 预览页数：5
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-09-16
9. 简介摘要: (原创分析) 华泰期货研究所的量化组负责人罗剑，介绍了华泰期货的量化策略专题。报告主要围绕配对交易展开，这是一种投资者利用价格偏离，买入低估值资产，卖出高估值的资产，维持市场中立头寸的交易策略。报告详细介绍了配对交易的市场中性要素、套利理论要素和技术分析要素等核心要素，解释了配对交易在实际运用中的风险与收益源。此外，报告还提到了绝对收敛特征、理论收敛特征和隐含收敛特征等配对交易的收敛特征。最后，报告强调了确定价格均衡水平和把握正确的配对交易价差趋势的重要性。免责声明部分说明了此报告的使用限制和版权声明。

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