风格择时系列一：审时度势，趋势共振量化大小盘风格轮动策略-240522-西南证券

行研报告 14 2024-09-05 0 worker

报告编号：35023
报告名称：风格择时系列一：审时度势，趋势共振量化大小盘风格轮动策略-240522-西南证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：35 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-13
简介摘要: (原创分析) 本报告由西南证券研究发展中心撰写，旨在分析A股市场中大小盘风格轮动的规律，并构建相应的量化策略。报告通过对宏观经济指标和股票市场量价信息的综合分析，探索了大小盘风格切换的规律，并构建了包括货币周期、信用利差、货币活化、外资流入意愿、风格动量及相对波动在内的择时指标。这些指标被用来构建趋势共振大小盘风格轮动策略，该策略在样本内和样本外均表现出了良好的有效性和稳定性。报告还通过衰减加权和阈值靠档的方式，进一步降低了策略的换手率，并在不同市场环境下展示了策略的稳定性和韧性。分析师们承诺，报告中所采用的数据均来自合法合规渠道，并独立、客观地出具本报告，报告内容不构成投资建议。报告还包含了对投资者适当性的说明、投资评级标准、以及重要声明，提示投资者在投资前需充分了解相关风险，并自行承担投资风险。本报告及附录版权为西南证券所有，未经授权不得转载或引用。西南证券的销售团队联系方式也在报告中列出，以便投资者进一步咨询和沟通。整体而言，本报告为投资者提供了一份关于A股市场大小盘风格轮动规律的深入分析和量化策略建议。