欧洲央行-多场景下的压力测试：一个关于尾部的故事和反向压力场景（英）-2024.5

重点报告 13 2024-09-05 0 worker

报告编号：35328
报告名称：欧洲央行-多场景下的压力测试：一个关于尾部的故事和反向压力场景（英）-2024.5
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：53 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-13
简介摘要: (原创分析) 本文讨论了在多种情景下对银行系统进行压力测试的重要性，强调了考虑多种情景对于识别银行系统脆弱性的重要性。文章提出了一种操作性的压力测试方法，该方法能够评估银行部门在多种可能的宏观经济和金融情景下的脆弱性，并帮助识别与银行系统和单个银行特别相关的宏观金融风险因素。通过使用欧元区的宏观审慎压力测试模型，文章展示了多情景压力测试如何能够补充单情景压力测试，辅助情景设计，并评估银行系统中的风险。文章还展示了如何优化压力测试和情景以适应不同监管和宏观审慎机构的指示和工具。文章还讨论了压力测试背后的技术逻辑，包括如何设计压力测试情景、评估不同情景的严重程度和可行性，以及如何通过反向压力测试来识别对银行系统最具相关性的宏观金融风险。此外，文章还讨论了如何将经济叙事纳入压力测试，以反映政策制定者的期望。通过采用半结构化模型，文章展示了如何在多个情景下对银行系统的韧性进行评估，并强调了考虑过去经济冲击的一致性情景的重要性。这种广泛的视角使我们能够确定银行系统和单个银行的薄弱环节，并提供关于银行脆弱性的全面视图。最后，文章展示了在压力测试基础设施的改进下，这些多情景和反向压力测试方法的可行性，并主张将这些方法纳入常规的单情景压力测试。这些方法丰富了情景设计，验证了监督练习的结果，并揭示了银行系统内个体机构风险分布的多样性。