中银多因子选股系列(八):如何追踪“国家队”构建股票优选组合?-240528-中银证券
- 报告编号:35446
- 报告名称:中银多因子选股系列(八):如何追踪“国家队”构建股票优选组合?-240528-中银证券
- 报告来源:互联网用户上传
- 关键词:行研报告
- 报告页数:18 页
- 预览页数:6
- 报告格式:pdf
- 上传时间:2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 本文是一份由中银国际证券股份有限公司发布的证券研究报告,标题为“追踪‘国家队’资金持仓收益全攻略”,旨在分析并构建基于“国家队”资金入场时机的多因子选股策略。报告从“国家队”资金的入场择时、选股因子构建以及策略回测等角度进行了深入探讨,并展示了在沪深300、中证500和万得全A范围内的策略表现。报告通过构建“择时-构建因子-因子复合”三个步骤的选股模型,尝试追踪“国家队”资金入场时机,并根据不同时期的市场环境,采用不同的因子构建策略,以获取稳定的超额收益。报告还通过图表展示了策略的具体操作过程、回测结果及风险提示,并提供了报告发布机构的联系方式和相关声明。此外,报告还包含了评级体系说明、风险提示及免责声明,以及中银国际证券股份有限公司及其关联机构的联系方式。
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