AI算法研究系列-量化行业配置：策略梯度算法-240605-浙商证券
- 报告编号：36556
- 报告名称：AI算法研究系列-量化行业配置：策略梯度算法-240605-浙商证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：15 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 本文介绍了基于策略梯度算法改进的量化行业配置模型，通过优化特征提取、样本构造和参数更新，提供风险收益性价比更优的周频价量行业配置策略。报告基于强化学习算法，通过策略梯度类算法调整策略模型配置行业的概率，避免短时间的行情扰动对决策的影响。经过预训练对比，基于SAC算法构建的配置模型在2021年6月以来产生的行业组合年化超额收益在16%以上，相较于中证800指数超额收益超过22%，有效降低了回撤和波动率水平。报告提醒投资者，本报告中的信息不构成投资建议，投资者应自行评估投资风险和机会。报告版权归浙商证券研究所所有，未经授权，不得复制、发布或传播。
本报告共 15 页, 提供前 6 页预览. 无水印的全部内容, 请购买后下载查看, 谢谢您!
点赞
