Beta猎手系列之九：人工智能全球大类资产配置模型-240613-国金证券

1. 报告编号：37618
2. 报告名称：Beta猎手系列之九：人工智能全球大类资产配置模型-240613-国金证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：19 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告通过机器学习模型应用于大类资产配置问题，提出了基于因子投资的策略构建方法。通过数据预处理和模型优化，得到全球大类资产配置因子，进而构造出可投资的大类资产月频量化配置策略。研究发现，机器学习模型能有效挖掘资产特征间的非线性关系，生成具有比较性的因子支持策略构建。该策略在回测期间表现出稳定的超额收益，且年化收益率和夏普比率均优于市场基准。此外，通过添加波动约束，进一步提升了策略的夏普比率并降低了换手率。尽管该策略具有潜在价值，但投资者应意识到市场环境和交易成本的变化可能对策略收益产生影响，使用时需根据专业人员的解读和投资者自身状况谨慎决策。报告由国金证券股份有限公司制作，仅供风险评级高于C3级的投资者使用，并不构成投资建议，国金证券不对最终操作建议承担法律责任。

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