高频因子跟踪：今年以来高频%26基本面共振组合超额收益7.18%25-240611-国金证券

行研报告 24 2024-09-05 0 worker

报告编号：38152
报告名称：高频因子跟踪：今年以来高频%26基本面共振组合超额收益7.18%25-240611-国金证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：15 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-03
简介摘要: (原创分析) 国金证券股份有限公司的研究报告通过对高频选股因子的跟踪测试，发现这些因子在样本外整体表现出色。根据报告，价格区间因子、价量背离因子和遗憾规避因子在最近一周和本月内的表现均较为积极，而斜率凸性因子则表现欠佳。此外，报告还展示了高频因子与基本面因子结合构建的中证1000指数增强策略的表现，这些策略在过去的一段时间内取得了显著的超额收益。报告进一步强调了策略的风险，指出这些结果基于历史数据统计和建模，可能受政策、市场环境变化影响而失效。此外，报告还包含风险提示，如当交易成本提高或其他条件改变时，策略收益可能下降甚至亏损。报告特别声明，国金证券不对报告中的任何建议或观点承担法律责任，建议投资者在使用报告时保持独立判断，考虑个人特定状况、目标或需要，并考虑咨询独立投资顾问。此报告仅限于中国境内使用，并仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于C3级的投资者使用。该报告由国金证券股份有限公司提供，并注明联系方式和地址，以便投资者获取更多信息或咨询。国金证券保留所有版权，未经授权，禁止复制、转发、转载、引用、修改或仿制。