可转债因子量化跟踪:技术类因子波动率、转债动量、换手率表现较好-240617-西南证券
- 报告编号:39493
- 报告名称:可转债因子量化跟踪:技术类因子波动率、转债动量、换手率表现较好-240617-西南证券
- 报告来源:互联网用户上传
- 关键词:行研报告
- 报告页数:14 页
- 预览页数:6
- 报告格式:pdf
- 上传时间:2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 西南证券研究发展中心发布了一份关于可转债量化月报,报告主要跟踪了技术类因子在可转债市场的表现,并分析了可转债市场的整体表现、估值情况、因子表现跟踪以及多因子组合跟踪。报告显示,过去一个月,技术类因子如波动率、转债动量、换手率表现较好。转债市场表现整体低于正股,不同行业转债表现各异。转债估值方面,纯债溢价率较低,但转股溢价率较高,处于历史高位。低价转债数量增加,100元以下转债增加至49只。多因子模型组合收益率近期为负,但今年以来组合收益率为正。报告还提供了相关分析师的联系方式和西南证券的销售团队信息。报告旨在提供对可转债市场的深度分析和见解,但投资者需自行评估风险并谨慎投资。
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