量化配置研究系列四:日股量化择时模型构建,由日本股汇负相关引发的日股定价探讨-240618-西南证券
- 报告编号:39898
- 报告名称:量化配置研究系列四:日股量化择时模型构建,由日本股汇负相关引发的日股定价探讨-240618-西南证券
- 报告来源:互联网用户上传
- 关键词:行研报告
- 报告页数:47 页
- 预览页数:6
- 报告格式:pdf
- 上传时间:2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告由西南证券研究发展中心撰写,主要探讨日本股市的强劲表现、股汇负相关的原因以及基于这些原因构建的量化择时模型。报告分析了日本股市持续走高的原因,包括企业盈利预期的上升、海外收入占 GDP 比重高、日元贬值带来的出口贸易增长、宽松的货币政策和通胀环境等。同时,报告详细讨论了日本股汇负相关的原因,并构建了汇率预期指标以辅助择时。此外,报告还构建了基于经济增长、海外经贸、汇率、就业、消费和通胀的综合择时框架,并通过回测验证了其效果。报告最后给出了风险提示,强调报告结论基于历史数据,存在一定滞后性和第三方数据提供不准确的风险,并建议投资者根据自身风险承受能力进行投资。
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