智能化选基系列之七：基于AI预测中的个股Beta信息构建ETF轮动策略-240703-国金证券
- 报告编号：44368
- 报告名称：智能化选基系列之七：基于AI预测中的个股Beta信息构建ETF轮动策略-240703-国金证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：18 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-06
- 简介摘要: (原创分析) 本文介绍了国金证券对人工智能选股框架的探讨和应用，重点研究了个股Alpha因子聚合到指数的方法，并探讨了ETF指数投资的现状。研究通过GBDT和NN两类模型预测A股宽基指数的个股表现，并进行了周度预测训练。在个股Alpha因子聚合到指数过程中，发现使用指数成分股权重作为聚合权重能带来相对较高的稳定收益。策略还考虑了通过ETF构建宽基指数轮动、行业主题轮动或概念风格轮动，发现即使在规模类宽基指数数量较少的情况下，依然能获取稳定的超额收益。此外，报告还考虑了策略的实际可投资性，通过筛选规模较大的ETF作为投资标的，得到了年化超额17.35%的人工智能ETF轮动策略。报告最后提供了特别声明，强调报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资需谨慎。
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