量化行业配置：行业轮动基本面因子整体回归-240704-国金证券

1. 报告编号：44618
2. 报告名称：量化行业配置：行业轮动基本面因子整体回归-240704-国金证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：12 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-06
9. 简介摘要: (原创分析) 国金证券发布的市场及行业指数报告显示，过去一个月，国内主要市场指数普跌，各指数跌幅从-2.73%到-8.98%不等。行业指数方面，通信、电子、电力及公用事业行业指数涨幅靠前，商贸零售、房地产、综合的行业指数涨跌幅靠后。金融工程月报通过历史数据统计、建模和测算，分析了七大因子的表现，并构建了行业轮动策略，其中超预期增强因子和调研活动因子表现突出。六月，超预期增强行业轮动策略跑赢行业等权基准，策略六月的超额收益率为2.76%；调研行业精选策略表现不佳，策略六月的超额收益率为-0.75%。策略推荐的行业包括汽车、电子、纺织服装、石油石化和有色金属。风险提示提到，以上结果可能存在模型失效的风险，市场可能出现超出模型预期的变化。报告仅供国金证券风险评级高于C3级的投资者使用，并不构成投资建议。

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