金融工程专题：融合股指贴水的四因子择时策略-240705-国联证券

1. 报告编号：45594
2. 报告名称：金融工程专题：融合股指贴水的四因子择时策略-240705-国联证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：23 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-13
9. 简介摘要: (原创分析) 本文档是关于金融工程专题的报告，主要讨论了一种融合股指贴水的四因子择时策略。报告提出了三个维度择时信号，包括宏观状态、中观景气指数和微观结构风险，并构建了非线性权益配置信号模型。此外，报告还探讨了股指期货基差与择时信号的关系，并合成了三维度择时信号与股指期货择时信号，形成新的四因子择时信号。策略回测结果表明，该策略在沪深300、中证500、中证1000、中证全指上取得了显著的超额收益。报告还提供了风险提示，指出量化模型存在失效风险，历史数据不代表未来。报告由分析师陆豪、康作宁和陈阅川共同撰写，并提供了联系方式和版权声明。

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