金工定期报告:“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-20231229-东吴证券

  1. 报告编号:1146
  2. 报告名称:金工定期报告:“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-20231229-东吴证券
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:16 页
  6. 预览页数:6
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-03
  9. 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了一份金融工程定期报告,名为“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报。报告由证券分析师高子剑和研究助理庞格致撰写,旨在分析并改进传统的动量因子,以提高其在A股市场的稳定性和选股能力。报告通过探索日内与隔夜的价量关系,发现日内与隔夜的价量逻辑截然不同,但均可有效甄别动量因子信号的强弱。基于这种发现,报告提出了新的动量因子,其年化收益率、信息比率、月度胜率等绩效指标均优于传统动量因子,显示出更高的稳定性和选股能力。此外,报告还提供了风险提示,强调模型结果基于历史数据,未来市场可能发生重大变化,建议投资者在实际应用中结合资金管理、风险控制等方法。

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金工定期报告:“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-20231229-东吴证券插图
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