金工定期报告：换手率变化率PctTurn20因子绩效月报-20240102-东吴证券
- 报告编号：1152
- 报告名称：金工定期报告：换手率变化率PctTurn20因子绩效月报-20240102-东吴证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：11 页
- 预览页数：5
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 该文本是对一份关于金融工程定期报告的总结，主要介绍了报告中关于换手率变化率因子的分析和研究。报告详细介绍了换手率的定义、传统换手率的不足、新换手率因子（PctTurn20）的构造方法和选股模型，以及新因子的表现、与市场常用风格因子的相关性等。同时，报告也强调了实际应用中需要注意的风险和免责声明。 从文本内容来看，该报告主要介绍了金融工程中关于股票选择的一个新因子——换手率变化率因子（PctTurn20），该因子在传统的量价选股模型中表现优秀，通过改进换手率的计算方法，提高了模型的选股能力。此外，报告还对市场风险进行了提示，并详细阐述了免责声明和东吴证券的投资评级标准。 总的来说，该文本是一份关于金融工程定期报告的总结，介绍了报告中关于换手率变化率因子的分析和研究，内容详实、全面。
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