量化资产配置研究之二十四，金融工程：基于分层聚类与多维动态动量的资产配置策略-240717-广发证券

1. 报告编号：48458
2. 报告名称：量化资产配置研究之二十四，金融工程：基于分层聚类与多维动态动量的资产配置策略-240717-广发证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：19 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-06
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，旨在通过量化资产配置研究，探讨基于分层聚类与多维动态动量的资产配置策略。报告基于时序动量的单资产择时策略，以及基于分层聚类的多资产截面动量策略，并分析了结合时序与截面动量的多资产动量策略。通过比较不同聚类层数、时序动量分位数等变量对策略效果的影响，本报告揭示了分层聚类在提升策略收益与收益风险比、降低回撤方面的作用。然而，报告也强调了策略的市场结构及交易行为变化时可能存在的失效风险，并提示投资者自主做出投资决策，自行承担投资风险。报告内容仅供参考，不构成特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。

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