中证指数-2019年核心指数第一次定期调整指数效应分析-2019.7
- 报告编号：52434
- 报告名称：中证指数-2019年核心指数第一次定期调整指数效应分析-2019.7
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：20 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-04
- 简介摘要: (原创分析) 本文是对中证指数有限公司在2019年7月发布的一份关于沪深300指数等核心指数在定期调整过程中的指数效应分析报告的总结。报告基于CAPM模型，对指数效应进行了测算，并对比分析了历史价格效应和成交量效应。结果显示，沪深300指数的价格效应主要体现在公告日至实施日事件窗口，不考虑特殊市场环境下对指数效应的扭曲，调入样本的历史平均效应为1.76%，调出样本的历史平均效应为-1.46%。成交量效应的调入和调出样本历史平均水平均为1.00%。报告还分析了2019年大盘指数的指数效应，发现相比大盘指数，中小盘指数中证500的指数效应更为明显。报告进一步探讨了调仓规模与市值变化的关系，以及市场流动性、调仓期等因素对指数效应的影响。此外，报告还分析了自由流通量调整引起的指数效应，发现由于个股档位变动导致的权重变化较小，调仓影响轻微，因此自由流通量调整引起的指数效应并不明显。整体而言，报告为理解沪深300指数等核心指数在定期调整过程中的指数效应提供了深入的分析。
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