小红书2023年5月保险行业月报

  1. 报告编号:63619
  2. 报告名称:量化掘基系列之六:如何从多个维度衡量ETF的景气度特征-20230621-国金证券
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:17 页
  6. 预览页数:6
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-03
  9. 简介摘要: (原创分析) 本报告基于国金证券的研究,提出了基于多维度行业景气度与估值动量的行业轮动策略,并应用于富国基金旗下的ETF投资组合。报告通过构建包括盈利、质量、估值动量和分析师预期在内的多个因子,并将其综合为ETF轮动因子,用于指导ETF的选择和配置。通过对富国基金旗下21只ETF的筛选和测试,结果显示该策略在回测期间取得了显著的超额收益,年化收益率达到9.83%,而等权基准仅为2.63%。报告还介绍了富国基金的管理背景、投资能力以及在ETF领域的产品布局。特别声明中,国金证券强调了报告的使用限制、免责声明以及报告内容的机密性。此外,报告还提供了联系方式和地址,便于客户进一步咨询和获取相关信息。

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