小红书2023年5月保险行业月报
- 报告编号：63619
- 报告名称：量化掘基系列之六：如何从多个维度衡量ETF的景气度特征-20230621-国金证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：17 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告基于国金证券的研究，提出了基于多维度行业景气度与估值动量的行业轮动策略，并应用于富国基金旗下的ETF投资组合。报告通过构建包括盈利、质量、估值动量和分析师预期在内的多个因子，并将其综合为ETF轮动因子，用于指导ETF的选择和配置。通过对富国基金旗下21只ETF的筛选和测试，结果显示该策略在回测期间取得了显著的超额收益，年化收益率达到9.83%，而等权基准仅为2.63%。报告还介绍了富国基金的管理背景、投资能力以及在ETF领域的产品布局。特别声明中，国金证券强调了报告的使用限制、免责声明以及报告内容的机密性。此外，报告还提供了联系方式和地址，便于客户进一步咨询和获取相关信息。
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