美联储-SNAP紧急拨款、粮食充足率和经济困难的终止（英）-2023.6

1. 报告编号：64470
2. 报告名称：量化专题报告：中观行业配置系列四，行业配置在偏股基金增强中的应用-20230714-国盛证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：34 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 报告总结： 本报告讨论了行业配置在偏股基金增强中的应用，并提供了具体的策略和应用场景。报告指出，从行业配置视角做股基增强是为了更好地利用行业Beta收益和个股Alpha收益，并探讨了行业配置在指数增强、主动量化产品和固收+股票端等不同场景下的应用。 通过行业配置，可以实现以下目标： 1. 在指数增强策略中，通过适当放开行业暴露敞口，获取更高的超额收益，同时控制跟踪误差在合理范围内。 2. 在主动量化产品中，结合行业配置和选股策略，提升策略的稳定性和收益弹性。 3. 在固收+股票端，行业配置有助于提升价值类策略的稳定性和绝对收益表现。 报告还介绍了行业ETF配置在偏股基金增强中的应用，探讨了如何通过行业ETF实现稳健增强和轮动增强，并提供了三种风险偏好和行业偏离度的配置方案。 此外，报告提供了行业配置在不同场景下的具体股票组合和行业ETF配置方案，以供投资者参考。 报告最后强调了模型基于历史数据规律总结，未来存在失效风险，并提供了国盛证券研究所的联系方式和投资评级标准说明。 整体而言，报告为投资者提供了行业配置在偏股基金增强中的应用策略、应用场景和配置方案，旨在帮助投资者实现更高的收益和更好的风险控制。

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