面膜行业（天猫淘宝）趋势报告-蔚云科技(1)
- 报告编号：64476
- 报告名称：金工定期报告：新价量相关性RPV因子绩效月报-20230704-东吴证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：15 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了一份关于新价量相关性RPV因子的研究报告，该因子通过叠加日内与隔夜价量信息，通过划分价量四象限，识别价量相关性因子的反转效应和动量效应，得到既新颖又有效的RPV因子。报告显示，在回测期间，RPV因子在全体A股中的年化收益率为16.61%，年化波动为6.91%，信息比率为2.40，月度胜率为76.10%，最大回撤为5.27%。6月份RPV因子在A股中的表现也显示了多头与空头的不同收益率，其多空对冲的年化收益率为17.33%，信息比率达到2.71，月度胜率高达81.37%。此外，RPV因子在沪深300、中证500、中证1000等指数成分股中均展现出较好的表现，特别在中证500成分股中效果最为显著。东吴证券研究所提醒投资者注意，报告中的信息或意见不构成投资建议，投资者需根据自身情况谨慎投资，并注意市场风险和单因子模型风险。
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