以Lucky Fund为目标的ETF组合构建策略：长期绩优组合构造-20221212-浙商证券

1. 报告编号：67162
2. 报告名称：以Lucky Fund为目标的ETF组合构建策略：长期绩优组合构造-20221212-浙商证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：20 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 金融工程深度报告分析了以Lucky Fund为目标的ETF组合构建策略，探讨了模拟Lucky Fund净值曲线获取绩优组合收益的可行性。报告首先测算了Lucky Fund的模拟持仓结构，并从短期动量的角度刻画了Lucky Fund的风格切换和行业轮动特征，设计了多种方案对模拟持仓进行定期修正。策略使用场内ETF和行业指数模拟组合对Lucky Fund进行跟踪，回测结果显示，对于40%以上收益水平的Lucky Fund，坚持跟随策略可以获取显著的市场超额回报。报告还提出了风险提示，包括数据滞后性、模型局限性以及极端情形下的解释不足风险。最终，分析师建议投资者根据个人实际情况和报告内容独立评估，不应仅依赖投资评级做出决策。

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