“学海拾珠”系列之一百五十七：基于隐含波动率和实际波动率的系统风险指标-20230907-华安证券
- 报告编号：68832
- 报告名称：“学海拾珠”系列之一百五十七：基于隐含波动率和实际波动率的系统风险指标-20230907-华安证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：26 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告提出了一种基于隐含波动率和实际波动率的系统风险指标（IVRVSRI），用于分析全球和各国股市中的重大金融危机。该指标能够反映不同市场的风险特征和反应速度，并通过与其他系统风险指标的比较，展现了其预测能力的优势。报告通过敏感性分析和相关性分析验证了IVRVSRI的稳健性和全面性，并发现它对不同参数变化不敏感，且能有效反映系统风险的水平和动态。此外，IVRVSRI被证明能有效预测SP500指数的下跌风险，特别是在系统风险高发时期。报告还强调了该指标对金融动荡起点的快速反应能力和低模型风险，以及其在实时早期预警方面的潜力。最后，报告提供了关于本研究的详细声明和评级说明，强调报告中的信息不构成投资建议，且报告中的任何部分均不得未经授权进行分发或引用。
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