【专题报告】量化选股系列:机构情绪与个人情绪-20230905-华创证券

  1. 报告编号:68835
  2. 报告名称:【专题报告】量化选股系列:机构情绪与个人情绪-20230905-华创证券
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:32 页
  6. 预览页数:6
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-03
  9. 简介摘要: (原创分析) 本报告由华创证券研究所金融工程组发布,旨在探讨投资者关注度(注意力)对股票价格的影响。报告通过构建总热度因子与关注粘性因子,分析了个股关注度与未来股价走势的关系,发现高关注度的股票短期内往往被过度交易,导致未来收益较低,而低关注度的股票可能因被低估而在后续获得收益。报告进一步将热度因子与分析师情感因子结合,构建选股策略,结果显示该策略在2017年至2023年期间取得了显著的超额收益。 该策略基于历史数据回测,虽然表现稳健,但并不能保证未来数据的有效性。因此,投资者在做出投资决策时,应充分考虑自身的投资目标、风险承受能力和投资期限,谨慎对待市场风险和个股风险。 华创证券研究所金融工程组由王小川担任组长,秦玄晋和杨宸祎担任分析师和助理研究员。报告提供了详尽的因子测试、策略回测和风险提示,旨在帮助投资者从行为金融学的角度理解市场动态,为投资决策提供参考。 报告由华创证券研究所发布,版权所有,未经允许不得翻版、复制、发表、转发或引用。华创证券研究所地址位于北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A,联系方式包括北京、上海、深圳分部的地址和传真号码。投资者可通过联系机构销售部或私募销售组了解更多信息。 请注意,报告中的内容和意见仅供参考,不构成对具体证券买卖的出价或询价,投资者应自主做出投资决策并承担风险。投资市场有风险,投资者需谨慎。

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