基差继续回落，IC、IM合约整体贴水-20230909-信达证券
- 报告编号：69850
- 报告名称：基差继续回落，IC、IM合约整体贴水-20230909-信达证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：21 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告由信达证券发布，主要分析了股指期货的基差回落、IC和IM合约的贴水情况以及期现对冲与跨期套利策略的回测跟踪。报告指出，基差继续回落，IC和IM合约整体贴水，这可能与市场情绪和均值回复力量有关。报告进一步讨论了基差变动的影响因素，并提供了不同期货合约的年化基差与指数走势的图表。此外，报告还分析了期现对冲策略和跨期套利策略的表现，发现跨期套利策略表现更优且稳定，而期现对冲策略在不同合约间表现各异。最后，报告提供了风险提示和免责声明，强调了市场风险和投资者自行承担风险的重要性。整体而言，报告为投资者提供了对股指期货市场趋势和策略表现的深入理解。
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