量化指数配置系列专题（一）：基于宏观风格轮动的宽基指数配置策略-20230906-中银国际

1. 报告编号：70117
2. 报告名称：量化指数配置系列专题（一）：基于宏观风格轮动的宽基指数配置策略-20230906-中银国际
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：19 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 中银国际证券股份有限公司发布了深度报告，介绍了基于宏观风格轮动的宽基指数配置策略。该策略从宏观基本面角度出发，利用定量建模方法，构建“自上而下”的宽基指数优选策略。报告提出了以风格特征因子为桥梁的宏观基本面指数轮动模型，并通过机器学习方法进行风格研判。模型在回测区间显著战胜中证800全收益指数，季度换仓策略季度胜率达63.6%，年化超额收益6.52%。报告还详细阐述了基本面指标构建、备选指数风格体系构建、风格预判框架以及指数组合优选等策略框架，并提供了风险提示，提醒投资者注意基于历史数据构建的模型失效风险。报告还包含了图表、风险提示、披露声明、评级体系说明、中银国际证券股份有限公司的联系方式以及关联机构信息。

本报告共 19 页, 提供前 6 页预览. 无水印的全部内容, 请购买后下载查看, 谢谢您!