赛道投资的算法视角：强化学习在行业配置端的应用-20230919-浙商证券

1. 报告编号：70976
2. 报告名称：赛道投资的算法视角：强化学习在行业配置端的应用-20230919-浙商证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：15 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告由浙商证券股份有限公司制作，探讨了强化学习在行业配置策略中的应用。报告通过构建基于强化学习的行业配置策略，旨在提升赛道投资的算法视角优化方案。该策略通过资产间注意力网络模拟行业间的依赖关系，并利用强化学习框架实现模型的动态更新，以提供更精细的行业配置信号。研究发现，该策略在2016年至2023年每年均能提供正超额收益，且收益提升主要来自于行业间注意力网络的贡献，而回撤和波动的控制则得益于强化学习框架的自适应机制。此外，该策略选取的配置行业与主观投资逻辑有一定的相关性，未来可进一步结合基本面、分析师预期及中观数据等特征，以优化策略性能。报告提醒投资者，报告中信息不构成投资建议，投资者应独立评估报告中的信息和意见，并考虑个人投资目的和财务状况。

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