金融工程研究报告:量化交易,算法原理、类型与发展史-20230911-浙商证券

  1. 报告编号:71010
  2. 报告名称:金融工程研究报告:量化交易,算法原理、类型与发展史-20230911-浙商证券
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:17 页
  6. 预览页数:6
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-03
  9. 简介摘要: (原创分析) 金融工程专题研究报告 报告概述了量化交易的定义、发展历程、理论依据、分类和主要市场参与主体。量化交易是基于市场特征变量进行数量化分析的交易模式,涉及市场有效性、技术分析、统计学、风险管理理论和行为金融学等理论。主要分类包括降低市场冲击成本、套利和对冲、高频交易等,并介绍了基金公司、券商自营、QFII、对冲基金、交易商、做市商和大额资金投资者等市场参与主体。报告还分析了行业发展情况,包括私募管理人数量、百亿级别私募基金数量和量化策略占比。 监管动态部分梳理了证监会发布的关于程序化交易管理通知,强调了报备机制、券商责任、交易标准等,并分析了监管动态对量化交易透明度、风险管理、高频交易行为和市场公平性的影响。 风险提示指出报告内容仅供参考,报告中的信息和意见不构成投资建议,投资者应独立评估。报告版权归浙商证券研究所所有,未经授权不得复制、发布或传播。 报告提供了股票投资评级说明和行业投资评级定义,并包含法律声明和风险提示,提醒投资者注意投资决策的风险。报告日期为2023年9月11日,由浙商证券股份有限公司制作,分析师为陈奥林。

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