金融工程研究报告：量化交易，算法原理、类型与发展史-20230911-浙商证券
- 报告编号：71010
- 报告名称：金融工程研究报告：量化交易，算法原理、类型与发展史-20230911-浙商证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：17 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 金融工程专题研究报告 报告概述了量化交易的定义、发展历程、理论依据、分类和主要市场参与主体。量化交易是基于市场特征变量进行数量化分析的交易模式，涉及市场有效性、技术分析、统计学、风险管理理论和行为金融学等理论。主要分类包括降低市场冲击成本、套利和对冲、高频交易等，并介绍了基金公司、券商自营、QFII、对冲基金、交易商、做市商和大额资金投资者等市场参与主体。报告还分析了行业发展情况，包括私募管理人数量、百亿级别私募基金数量和量化策略占比。 监管动态部分梳理了证监会发布的关于程序化交易管理通知，强调了报备机制、券商责任、交易标准等，并分析了监管动态对量化交易透明度、风险管理、高频交易行为和市场公平性的影响。 风险提示指出报告内容仅供参考，报告中的信息和意见不构成投资建议，投资者应独立评估。报告版权归浙商证券研究所所有，未经授权不得复制、发布或传播。 报告提供了股票投资评级说明和行业投资评级定义，并包含法律声明和风险提示，提醒投资者注意投资决策的风险。报告日期为2023年9月11日，由浙商证券股份有限公司制作，分析师为陈奥林。
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