跨式统计套利策略领跑期权策略-20231008-国泰君安期货
- 报告编号：73223
- 报告名称：跨式统计套利策略领跑期权策略-20231008-国泰君安期货
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：15 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 国泰君安期货研究团队近期发布了一份关于期权策略表现的报告。报告指出，跨式统计套利策略在沪深300股指期权市场中表现领先，本周获得0.17%的收益。此外，上证50ETF期权市场中的卖跨式策略和中证1000股指期权市场中的卖出看跌策略也表现良好，分别获得了0.08%和0.32%的收益。报告还详细描述了备兑开仓策略、保护性看跌策略、领口策略、跨式统计套利策略、卖跨式策略、卖出最大持仓位宽跨式策略以及牛市看涨价差策略等期权交易策略，并提供了相应的策略构建和回测数据。报告最后提醒投资者注意期权交易的风险，包括市场波动、资金管控和止损等，并强调了报告不构成投资建议，投资者需根据自身风险承受能力自行做出投资决定。
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