基本面量化系列 ：中国VIX指数估计方法及择时策略-20231114-中信建投
- 报告编号：75622
- 报告名称：基本面量化系列 ：中国VIX指数估计方法及择时策略-20231114-中信建投
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：29 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告由中信建投证券股份有限公司制作，旨在为投资者提供关于中国VIX指数及其相关投资策略的详细分析和建议。报告首先介绍了VIX指数的概念和编制方法，然后提出了中国VIX指数的推导公式和编制方法，并将其应用到沪深300ETF和中证500ETF期权。此外，报告还探讨了VIX指数与期权隐含波动率的关系，并基于VIX指数构建了以上证50ETF和沪深300ETF为标的的择时策略。通过回测分析，报告展示了这些策略在特定区间的年化收益率和夏普比率，展示了VIX指数在市场预测和风险管理中的重要角色。报告最后强调了模型风险，指出模型统计基于历史数据，未来可能失效。分析师建议投资者独立评估报告信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。
本报告共 29 页, 提供前 6 页预览. 无水印的全部内容, 请购买后下载查看, 谢谢您!
点赞
