金融期权：隐波与历史波动率差值加大，可考虑做空波动率。-20231119-国泰期货
- 报告编号：76575
- 报告名称：金融期权：隐波与历史波动率差值加大，可考虑做空波动率。-20231119-国泰期货
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：16 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告由国泰君安期货研究团队撰写，旨在分析金融衍生品市场的最新动态，包括期权交易概况、波动率水平、多空情绪以及市场支撑压力位信息。报告内容涵盖了上证50股指期权、中证1000股指期权、沪深300股指期权、上证50ETF期权、华泰柏瑞300ETF期权、南方500ETF期权、华夏科创50ETF期权、易方达科创50ETF期权、嘉实300ETF期权、嘉实500ETF期权、创业板ETF期权以及深证100ETF期权的市场交易概况和波动率统计。通过对期权交易量的分析，报告揭示了市场的多空情绪，并指出在当前市场环境下，隐波与历史波动率差值加大，可考虑做空波动率。同时，报告还提供了各期权品种在不同行权价下的成交持仓量信息，以揭示标的资产的支撑位和压力位。请注意，报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担投资风险。报告版权仅归国泰君安期货所有，未经许可，不得翻版、复制、发表或引用。
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