股票股指期权：下行降波，可考虑低波买入看跌期权保护。-20231130-国泰期货

行研报告 11 2024-09-25 0 worker

报告编号：77136
报告名称：股票股指期权：下行降波，可考虑低波买入看跌期权保护。-20231130-国泰期货
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：15 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-03
简介摘要: (原创分析) 金融衍生品研究报告摘要：报告分析了股票股指期权市场，包括上证50指数、沪深300指数、中证1000指数、上证50ETF、嘉实300ETF、嘉实500ETF、创业板ETF、深证100ETF以及上证50股指期权、沪深300股指期权、中证1000股指期权、上证50ETF期权、嘉实300ETF期权、嘉实500ETF期权、创业板ETF期权、深证100ETF期权的波动率走势、PCR（成交量与持仓量比率）、偏度走势以及波动率锥和波动率期限结构。报告同时给出了期权指标数据统计，包括ATM-IV（近月隐含波动率）、IV变动、同期限HV（历史波动率）、HV变动、Skew（偏度）变动、VIX（VIX指数变动）等。报告提供的数据来源为Wind、国泰君安期货研究，分析师张雪慧具备投资咨询从业资格，报告旨在为专业投资者提供参考。报告中的观点和信息不构成具体业务或产品的推介，也不应被视为金融衍生品的投资建议。报告不保证信息的准确性和完整性，投资者需自行承担投资风险。版权归国泰君安期货研究所有，未经书面许可，禁止翻版、复制、发表或引用。市场有风险，投资需谨慎。