跨式统计套利策略领跑期权策略-20231126-国泰期货
- 报告编号：77163
- 报告名称：跨式统计套利策略领跑期权策略-20231126-国泰期货
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：15 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 报告摘要： 国泰君安期货研究团队对沪深300、上证50ETF及中证1000股指期权策略进行了详细分析和比较。结果显示，跨式统计套利策略在沪深300股指期权中表现最佳，本周收益率为0.09%。上证50ETF期权中，卖出最大持仓位宽跨式策略本周收益为零，但自年初至今表现最佳，收益率为0.07%。中证1000股指期权中，卖出最大持仓位宽跨式策略本周收益率为0.27%，为各策略中最佳。此外，报告还详细描述了备兑开仓、卖出看跌、保护性看跌、领口、跨式统计套利、卖跨式、卖出最大持仓位宽跨式及牛市看涨价差等策略的具体操作方式、预期收益和回撤情况。报告最后提示投资者注意投资风险，建议根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险。报告版权仅为国泰君安期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制、发表或引用。
本报告共 15 页, 提供前 6 页预览. 无水印的全部内容, 请购买后下载查看, 谢谢您!
点赞
