金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-20231130-东吴证券

1. 报告编号：77180
2. 报告名称：金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-20231130-东吴证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：20 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了关于新价量相关性因子的定期报告，包括新价量相关性RPV因子和聪明版日频价量相关性SRV因子的多空对冲绩效分析。报告基于历史数据分析了这些因子的表现，包括年化收益率、年化波动率、信息比率、月度胜率和最大回撤率等指标。结果显示，这些因子在A股市场中具有一定的选股能力，特别是在多空对冲策略下，表现出了稳定的收益和较低的风险。此外，报告还讨论了因子的分年度表现、正交传统价量因子后的选股能力、纯净因子的表现、参数敏感性和多空收益分解等，展示了这些因子在不同市场条件下的应用潜力。报告最后提示了市场变化风险、单因子模型风险和数据测算误差风险，并提供了详细的免责声明和评级标准。投资者在决策时应考虑自身状况，并完整理解和使用报告内容。

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