基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略（12月期）：与上月结论基本一致，继续提示股票超跌反转-20231204-国金证券

1. 报告编号：78269
2. 报告名称：基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略（12月期）：与上月结论基本一致，继续提示股票超跌反转-20231204-国金证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：12 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 此报告为国金证券关于基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略的研究报告。报告分析了2023年11月大类资产的表现，并给出了最新的配置建议。报告指出，由于经济增长因子和利率因子的方差下降，股票仓位略有增加，结构上偏好中证500，利率债仓位上升，信用债仓位下降。报告还介绍了风险预算模型、自适应模型方法一和自适应模型方法二，并探讨了宏观因子构造方法和经济学含义。风险提示部分列出了可能的风险，如历史数据不被重复验证的风险、大类资产与宏观风险因子的相关关系失去稳定性的风险等。此外，报告还提供了详细的联系信息，包括电话、传真和邮箱地址。报告仅供符合条件的投资者使用，不构成投资建议，且国金证券不对报告中的内容承担法律责任。

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