股票量化策略私募基金专题报告:量化私募的超额是否依赖微盘股?-20231207-国金证券
- 报告编号:78407
- 报告名称:股票量化策略私募基金专题报告:量化私募的超额是否依赖微盘股?-20231207-国金证券
- 报告来源:互联网用户上传
- 关键词:行研报告
- 报告页数:16 页
- 预览页数:6
- 报告格式:pdf
- 上传时间:2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 国金证券的研究报告分析了今年以来股票市场的情况,特别是小微盘股票的表现。报告指出,虽然股票市场先扬后抑,但小微盘股票却表现强势,吸引了资金的涌入。私募量化中证500指数增强策略产品和小微盘市场风格有一定的正相关,但不同管理人在小微盘上的暴露和超额收益表现存在差异。报告还讨论了中证1000指数增强策略、量化选股策略和其他小微盘指数增强策略,指出私募基金指数增强策略在小微盘上的配置有限,且量化私募超额收益主要受其他因素影响。报告建议投资者根据风险敞口和超额收益比选择管理人,并指出小微盘风格可能存在的持续性和风险。整体而言,私募量化策略在小微盘上的表现受到市场环境影响,但行业整体暴露幅度不大,且需注意管理人的选择。
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