金工定期报告：信息分布均匀度UID选股因子绩效月报-20231201-东吴证券
- 报告编号：78440
- 报告名称：金工定期报告：信息分布均匀度UID选股因子绩效月报-20231201-东吴证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：15 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了关于信息分布均匀度 UID 选股因子的定期报告。报告详细介绍了该因子的多空对冲绩效，并分析了其选股模型。UID 因子基于个股分钟数据，通过计算每日高频波动率来构建，其月度 IC 均值为-0.059，年化收益率为 21.32%，年化波动率为 5.84%，信息比率为 3.65，月度胜率为 83.12%，最大回撤为 2.18%，显示出优于传统波动率因子的选股效果。此外，报告还探讨了 UID 因子的参数敏感性，并检验了在不同样本空间中的表现，验证了 UID 因子的稳定性和有效性。最后，报告提供了风险提示，强调模型基于历史数据，未来市场可能变化，单因子收益波动大，实际应用需结合其他方法。报告还包含了免责声明和投资评级标准，以提醒投资者注意投资风险。
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