金融工程深度报告：系统化定量投资视角下的策略配置：构建大小盘风格轮动胜负手-20231207-华鑫证券
- 报告编号：78447
- 报告名称：金融工程深度报告：系统化定量投资视角下的策略配置：构建大小盘风格轮动胜负手-20231207-华鑫证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：22 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告由华鑫证券的量化团队撰写，旨在分析A股市场大小盘风格轮动的有效驱动因素，并构建相应的策略。报告指出，A股市场存在显著的大小盘风格轮动效应，且近期小盘风格表现突出。报告分析了大小盘风格轮动的历史演绎、决定因素以及构建策略的方法。宏观经济环境、大小盘相对业绩、估值水平、产业周期、资金博弈等因素共同决定了大小盘的相对强弱。报告还讨论了大小盘风格轮动的季节效应，并基于经济增长、货币周期、社融增速、信用利差、期限利差、修正的货币活化指数、大小盘相对强度、资金博弈等维度构建月度轮动模型。最终，报告提出构建复合因子打分模型，以系统化定量投资视角考察大小盘轮动策略，并给出了风险提示。
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