FOF配置报告：规模、准入、投顾因素影响低波FOF组合表现的分析-20231212-东证期货

1. 报告编号：78917
2. 报告名称：FOF配置报告：规模、准入、投顾因素影响低波FOF组合表现的分析-20231212-东证期货
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：38 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告是上海东证期货有限公司对低波FOF组合准入因素的专题研究。报告首先明确了当前投资环境下低波动策略受到关注，随后详细分析了影响低波FOF组合表现的因素，包括规模因素、准入因素和投顾因素。报告通过对比不同策略在不同规模管理人下的表现，提出投资中性策略、期权策略应选择10-20亿规模的管理人；投资套利策略、纯债策略应选择20-50亿规模的管理人；投资债券复合策略、强债策略应选择50-100亿规模的管理人。此外，报告还探讨了准入标准对策略构建的影响，以及投顾资质对单策略和多策略FOF组合构建的影响。最后，报告给出了基于不同管理人准入方式的配置建议，并强调了投资风险，提示投资者注意市场风险和模型失效风险。本报告版权归上海东证期货有限公司所有，未经授权，不得复制、转发或公开传播。

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