金融产品量化分析专题一：私募指数增强净值分析和筛选-20231218-中信期货

1. 报告编号：79969
2. 报告名称：金融产品量化分析专题一：私募指数增强净值分析和筛选-20231218-中信期货
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：22 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告由中信期货金融工程团队完成，旨在构建基于净值分析的框架，评估基金的综合表现。报告通过量化模型筛选出表现优异的基金，并评估基金的持仓风格和行业偏好。报告从收益、风险、风险调整收益及选股与择时能力四个维度进行因子分析，并检验了因子的有效性。研究采用排序打分法、Lasso、Ridge回归、随机森林和XGBoost五种量化模型进行基金筛选，其中排序打分法模型表现最为优异。报告还运用回归分析方法对基金的收益进行了归因分析，以量化评估基金的持仓风格和行业倾向。报告还包含免责声明，强调报告内容仅供参考，不构成投资建议，建议投资者咨询独立顾问。

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