高频因子跟踪：本周遗憾规避因子多空收益2.10%-20231219-国金证券

1. 报告编号：80003
2. 报告名称：高频因子跟踪：本周遗憾规避因子多空收益2.10%-20231219-国金证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：16 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 本文提供了国金证券关于高频选股因子的跟踪测试和分析报告。报告通过历史数据统计和建模，发现所跟踪的高频选股因子在样本外整体表现出色，具有稳定的超额收益。特别地，报告详细分析了价格区间因子、价量背离因子、遗憾规避因子和斜率凸性因子这四个高频因子的表现，并构建了基于这些高频因子的中证1000指数增强策略。结果显示，策略在样本外表现出较强的超额收益，年化超额收益率达到10.76%，并且具有良好的风险调整后表现。此外，报告还展示了基于基本面因子与高频因子构建的共振组合中证1000指数增强策略，该策略在样本外超额收益稳定，年化超额收益率达15.64%。报告最后提供了风险提示，指出模型在市场环境发生变化时可能失效，策略收益可能受到交易成本提高或其他条件改变的影响。本报告仅供参考，不构成投资建议，国金证券不对使用报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失承担责任。

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