“学海拾珠”系列之一百七十二：低风险组合构建：基于下行风险的缩放策略-20231228-华安证券
- 报告编号：80451
- 报告名称：“学海拾珠”系列之一百七十二：低风险组合构建：基于下行风险的缩放策略-20231228-华安证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：15 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 此报告由华安证券研究所的骆昱杉和严佳炜分析师撰写，提出了一种基于下行风险测度的风险缩放策略，旨在解决波动率调整策略中的不足。通过对24个发达国家6个地区的实证研究，发现该策略在夏普比率和其他绩效指标上优于未缩放和波动率缩放策略。报告提出，将下行风险作为风险管理的核心，能够更准确地衡量和管理投资组合的风险。此外，报告还通过稳健性检验验证了该策略在不同投资组合和参数选择下的有效性。报告仅供参考，不构成任何投资建议，且华安证券及其员工不对投资者因报告内容所做的决策承担任何责任。报告仅向特定客户传送，未经授权不得复制、转发或用于其他目的。
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