金工定期报告：“重拾自信”RCP因子绩效月报-20230103-东吴证券

1. 报告编号：81701
2. 报告名称：金工定期报告：“重拾自信”RCP因子绩效月报-20230103-东吴证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：20 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布的“重拾自信”RCP因子绩效月报显示，该因子在全体A股中多空对冲的年化收益率为21.41%，年化波动率为7.02%，信息比率为3.05，月度胜率为82.24%，月度最大回撤率为6.58%。报告指出，该因子基于行为金融学中的过度自信预期偏差，通过计算利好超涨和股价回调的时间点差距来构造。东吴证券研究所还讨论了该因子的选股模型，包括过度自信因子的构建、重拾自信因子的构建、改进以及纯净重拾自信因子的表现。此外，报告还提供了风险提示，包括未来市场变化风险、单因子模型风险和数据测算误差风险。免责声明指出，报告内容不构成投资建议，投资需谨慎。

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