“数”看期货：指数的春节日历效应与期指升水的行情启示-20230115-国金证券

1. 报告编号：83383
2. 报告名称：“数”看期货：指数的春节日历效应与期指升水的行情启示-20230115-国金证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：17 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告为国金证券关于股指期货市场概况与主动对冲策略表现的专业分析。报告首先指出A股市场存在明显的“春节日历效应”，即春节前最后一周取得正收益的概率较高。四大期指对应的标的同样存在该效应，预计今年春节前的交易日将继续体现。此外，报告还分析了影响期指基差的因素，包括标的指数成分股分红、市场规则变化、金融产品影响以及参与者预期等。当前，期指基差升水水平继续扩大，预期将出现套利机会。 报告进一步讨论了商品市场的回顾与配置观点，认为原油需求担忧趋势下跌的逻辑未完全实现，短期或继续高位震荡。有色金属和黑色板块因政策支持力度持续加码，预期仍有持续空间。此外，报告还强调了市场中的风险，如模型失效风险、政策环境变化风险等。 最后，报告特别声明了国金证券的版权信息、免责声明、联系方式等，并提醒投资者在使用报告时须谨慎考虑自身风险承受能力，并咨询专业投资顾问。报告仅供参考，不构成投资建议，国金证券不对报告内容的准确性或投资者的决策承担法律责任。

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