金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-20230202-东吴证券

1. 报告编号：86326
2. 报告名称：金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-20230202-东吴证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：26 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了一份关于金融工程的定期报告，主要介绍了TPS与SPS选股因子的绩效。报告指出，这些因子通过改进传统的换手率，利用影线差作为价格因子，与换手率因子结合，构建出具有优秀选股能力的TPS与SPS因子。报告通过详细的数据分析和图表展示了这些因子的多空对冲绩效，以及它们在不同市场环境下的表现。此外，报告还探讨了因子的参数敏感性，并对其多空收益进行了分解，提供了对投资者可能的风险提示。最后，报告提供了免责声明，强调了报告内容仅供参考，不构成投资建议，并提醒投资者注意市场风险。

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