2月市场跟踪：市场风险测度与研判月报-20230202-湘财证券

1. 报告编号：86818
2. 报告名称：2月市场跟踪：市场风险测度与研判月报-20230202-湘财证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：15 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本文是湘财证券研究所发布的金融工程研究报告，主要对2023年2月市场的风险测度与研判进行了跟踪分析。报告指出，流动性风险指标上升，流动性风险变大，但风险溢价处于适中水平，表明股市处于风险适中区域。国债到期收益率与EP之差G值显示市场仍有上升空间，考夫曼自适应均线择时指标提示目前市场处于做多区域。此外，动量反转组合和行业Alpha研判市场走势，显示市场短期内存在上涨动力。综合以上指标，报告认为市场处于震荡上行过程，预计2023年2月上证综指波动区间为3190—3400点。同时，报告也指出了投资过程中可能面临的市场环境变动风险和模型失效风险。分析师李正威提醒投资者，投资前应谨慎抉择，并注意报告中的信息仅供参考，不构成投资建议。报告版权归湘财证券股份有限公司所有，未经授权，不得私自转载或转发。

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